Rsi Rotasjon Strategi

ami megler system design amp tester ekte portefølje-nivå backtesting Test ditt handelssystem på flere verdipapirer ved hjelp av realistiske konto begrensninger og felles portefølje egenkapital. Handelsporteføljer for å redusere risikobærende forhold. Finn ut hvordan endring av antall samtidige stillinger og bruk av forskjellig pengestyring påvirker ditt trading systemytelse. Dynamisk porteføljenivåposisjonering Bruk nåværende portefølje egenkapital (sum av kontanter og all samtidig åpnet posisjonverdi) for å beregne ny handelsstørrelse, eller bruk en annen posisjonsmetode ved å spesifisere dollarverdi eller antall kontraktsforhold. Posisjonsstørrelsen kan være konstant eller endring av byttehandel. Flammende rask hastighet Nasdaq 100-symbolet bakover test av enkelt MACD-system, som dekker 10 års sluttdatadata, tar under ett sekund Flere tilgang til symboldata Handelsregler kan bruke andre symboldata - dette gjør det mulig å lage spredestrategier. globale markedet timing signaler, pair trading etc. Flere tidsrammer og flere valutaer i ett system Systemer kan bruke flere tidsrammer samtidig og symboler denominert i forskjellige valutaer Scaling inout (pyramidering) og rebalancing Du kan teste systemer som skalere og gjenopprette åpne stillinger i brukerdefinerte øyeblikk Alt kan tilpasses Du kan endre innebygde rapportdiagrammer, lage egenkapital, drawdown-diagrammer, lage egne tabeller i rapporten, legge til tilpassede beregninger Tilpasset backtest-prosedyre Selv backtestprosessen kan endres av brukeren tillater ikke-standard håndtering av hvert signal, hver handel. Det gjør det også mulig å lage tilpassede beregninger, implementere Monte-Carlo-drevet optimalisering og hva du kan drømme om Scoring amp rangering Hvis flere inngangssignaler forekommer i samme bar og du går tom for kjøpekraft, utfører AmiBroker bar-by-bar sortering og rangering basert på brukerdefinerbare stillingspoeng for å finne foretrukket handel. Rotasjonshandel En dedikert modus for sektorrotasjonshandelsalgoritmer ved bruk av brukerdefinerbar poengsum for å bytte mellom foretrukne lagerfundssektorer Fleksible innebygde stopper Alle stopp er brukerdefinerbare og kan fastes eller dynamisk (endring av stoppbeløp under handelen). Innebygde stopptyper inkluderer maksimal tap, fortjeneste mål, tilbakestillingsstopp (inkl. Lysekrone), N-bar (tidsbestemt) alle med tilpassbar tilbaketaksforsinkelse, aktiveringsforsinkelse og gyldighetsgrense Massevis av andre godbiter Det er bare for mange ting igjen for å nevne, inkludert fondsbasert støtte (tidlig innløsningsgebyr, tidlige utgangsbegrensninger) Fremtidsmodus (marginpoint verdi støtte) Tilpassede provisjoner Full handelskontroll (kan etterligne slippage) og handelsforsinkelser. Støtte for begrensninger som rund masse størrelse, tick størrelse, minimum handel Størrelse, maksimal handelsverdi som prosent av barvolum Detaljert rapport for alle, kun lange, korte handler med 42 innebygde beregninger, inkludert Sharpe-forhold, Ulcer Index, CARMDD og mange andre. Profittfordelingskart, Maksimalt gunstig ekskursjonsdiagram, Maksimum Uønsket utfluktskart Automatisk lagring, vedlikehold og visning av alle historiske tester utført via Report Explorer Støtte for alle intervaller (daglig og intradag) og alle instrumentklasser Ingen grense på nummer av symboler under test (i stand til å håndtere enitre amerikanske lager univers) Optimalisering amp validering True Portfolio-nivå optimalisering Optimeringsmotor støtter alle portefølje backtester funksjoner som er oppført ovenfor og gjør det mulig å finne den beste resultatparametertombinasjonen i henhold til brukerdefinert objektivfunksjon (optimaliseringsmål) Utmattende eller smart optimalisering Du kan velge Perfekt optimering (full-grid) samt Artificial Intelligence evolusjonære optimaliseringsalgoritmer som PSO (Particle Swarm Optimization) og CMA-ES (Covariance Matrix Adaptation Evolutionary Strategy) som tillater opptil 100 optimaliseringsparametere som skal brukes. Også tilgjengelig er Optimizer API som lar deg legge til dine egne smarte algoritmer. Rask og øye-behagelig. Optimeringsprogrammet er lynrask (10 år EOD, 100 symboler, 100 uttømmende opt-trinn tar 25 sekunder). Resultatene kan visualiseres i attraktive 3D animerte optimaliseringskart for robusthetsanalyse Monte Carlo Simulation Forbered deg på vanskelige markedsforhold. Sjekk verste saksforhold og sannsynlighet for ødeleggelse. Ta innsikt i statistiske egenskaper til ditt handelssystem Robusthetstesting ved randomisering Bekreft robustheten i ditt handelssystem ved å bruke tilfeldige lagervalg (random position score), og randomisering av handelspriser som simulerer uforutsigbare slippe flash-krasjscenarier. Walk-Forward testing Ser bare på inn - prøve optimalisert ytelse er en feil mange handelsmenn gjør. Unngå overfitting av felle og bekrefte utførelsen av ditt handelssystem. Walk-forward testing er en prosedyre som gjør jobben for deg. AmiBroker har fullautomatisert gjennomgangstesting som er integrert i optimaliseringsprosedyren, slik at den produserer både in-sample og out-of sample statistikk. AmiBrokers Walk-forward funksjoner: Brukerdefinerbar start, slutt, trinnintervall forankret ikke-forankret modus brukerdefinerbar mål (objektiv) funksjon tilpasset metrisk og Monte Carlo stat kan brukes som mål skåret i prøve ut-av-prøve egenkapital diagrammer detaljert testrapport for utprøvning (kombinert fra alle OOS-perioder under test) Objektorienterte tegneverktøy Alle kjente verktøy til disposisjon: trendlinjer, stråler, parallelle linjer, regresjonskanaler, fibonacci retracement, utvidelse, Fibonacci-tidsutvidelser , Fibonacci tidszone, bue, gann-firkant, gann-firkant, sykluser, sirkler, rektangler, tekst på kartet, piler og mer Dra og slipp indikatoropprettelse Bare dra glidende gjennomsnitt over si RSI for å skape glatt RSI. Og så begynner magi - bak kulissene vil AmiBroker lage en kode for deg, slik at den kan brukes senere i Analyse Live-parametrene. Endre indikatorparameteren ved å bruke glidebryteren og se den oppdaterte live, samtidig som du flytter glidebryteren, flott for visuelt å finne hvordan indikatorer fungerer Alle klassiske indikatorer er inkludert Hundrevis av kjente indikatorer som: ROC, RSI, MACD, OBV, CCI, MFI, NVI, Stokastikk, Ultimate oscillator, DMI, ADX, Parabol SAR, TRIN, AdvanceDecline linje, Akkumuleringsfordeling, TRIX , Chaikin-oscillator og mange flere Refererer flere symboldata i ett diagram Denne funksjonen tillater relative ytelseskart, spredediagrammer, komposittdiagrammer, syntetiske datatabeller. Chart Playback Bar Replay-verktøyet gjør det mulig å spille av diagrammer ved hjelp av historiske data, godt verktøy for læring og papirhandel Symbol amp Interval linking Link flere diagramvinduer, så hvis du endrer symbol og eller intervall i ett, endres de andre automatisk. Øyeblikkelig bytte av intervall s På-flytidskomprimering uten å laste ned komprimerte data Excel-lignende, flere kartark Opprett flere ark (eller sider) som hver inneholder forskjellige kartindikatorer og bytt mellom ulike indikatoroppsett umiddelbart. Alle mulige intervaller tidskomprimering støttes Årlig, kvartalsvis, månedlig, ukentlige og daglige diagrammer, Intradag-diagrammer, N-minutters diagrammer, N-sekunders diagrammer (Pro-versjon), N-tick-diagrammer (Pro-versjon), N-strekkstenger, N-volumstenger Multidemonstøttestøtte Alle diagrammer kan flyte og flyttes til andre skjermer, og slike layouter kan lagres og byttes mellom med enkelt klikk Lag og overlegg, Støtte for Z-rekkefølge Flere diagrammer, indikatorer, tegneverktøy kan plasseres på brukerdefinerbare lag som kan skjules eller synliggjøres med enkelt klikk. Plot-setninger tillater brukerdefinerbar Z-bestilling av overlegg (for displayet) uten å bestille på nytt. Fleksibilitet og hastighet Flere vinduer, ruter, skalaer, intervaller mulig på samme tid og scrolledzoomed super-rask takket være multithreaded kjøring og gjengivelse Figur tolkninger AmiBroker kan generere programmerbare automatiske beskrivelser av betydningen av givne indikatorer Real-time-funksjoner Flere data-kilde støtte Du er ikke låst til en dataleverandør, du kan koble til eSignal, IQFeed, Interactive Brokers, QCharts, blant andre Multi-page Real - Timeblikkelig vindu i realtid-vinduet har sider som lar deg bytte raskt mellom ulike symbollister. RT-kolonneoppsettet og bestillingen er fullt tilpassbar Ubegrenset TimeampSales-vinduer Flytende TampS-vinduer inneholder RT-beregnede Bidask-trykkstatistikker Enkle varsler Brukerdefinerbare varsler utløst av RT-prishandling med tilpassbar tekst, popup-vindu, e-post, lyd, høy-lav ranglinjediagrammer Et miniatyrdiagram i sanntidsnotatfelt viser nåværende Siste prisplassering innenfor høyt nivåområde Bid-Ask trendindikator En mini-bidet trendindikator i RT-quote-vinduet hjelper tapeavlesning Programmeringsfunksjoner Rask oppløsning og matrisebehandling I AmiBroker Formula Språk (AFL) vektorer og matriser er innfødte typer som enkle tall. For å beregne midtpunktet for elementene for høy og lav arrays element-for-element, skriver du bare MidPt (H L) 2 H og L er arrays, og det blir kompilert til vektorisert maskinkode. Du trenger ikke å skrive sløyfer. Dette gjør det mulig å kjøre formlene dine med samme hastighet som kode skrevet i assembler. Native fastmatrise operatører og funksjoner gjør statistiske beregninger en bris. Kortfattet språk betyr mindre arbeid Dine handelssystemer og indikatorer skrevet i AFL vil ta mindre skriving og mindre plass enn i andre språk fordi mange typiske oppgaver i AFL bare er enkeltlinjers. For eksempel er dynamisk, ATR-baserte lysekroner-stopp bare: ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint, 3 ATR (14), True, True) Innebygd debugger Med debugger kan du enkelttrinn gjennom koden din og se variablene i run - tid for å bedre forstå hva formelen din gjør State-of-the-art kodeditor. Nyt avansert editor med syntaksutheving, automatisk fullføring, parameteranropstips, kodefelling, automatisk inntasting og feilmelding i linje. Når du støter på en feil, vises en meningsfylt melding rett på nettet slik at du ikke belaster øynene. Mindre skrive, raskere resultater Koding av formelen din har aldri vært enklere med klare kodeutskrifter. Bruk dusinvis av forhåndsskrevne utdrag som implementerer vanlige kodende oppgaver og mønstre, eller lag dine egne utdrag Multi-threading Alle formlene dine får automatisk fordel av flere prosessorscores. Hver diagramformel, grafisk renderer og hvert analysevindu kjører i separate tråder. Diverse brede datakildevalg Gratis historiske data fra Yahoo Finance, MS Money, Google Finance, etc (automatisk nedlasting) Gratis grunnleggende data fra Yahoo Finance (automatisk nedlasting) Flere tredjeparts data leverandørstøtte (Quotes Plus, TC2000, CSI, eSignal, IQFeed , FastTrack, Interactive Brokers osv.). Leser Metastock-databaser direkte Åpne Data API for tilkobling med en datakilde DDE-plugin for kobling med DDE-kompatible kilder ODBC-plugin for ekstern databaseforbindelse Symbol og listevedlikehold Kategoriseringssystem (tilordne symboler til markeder, grupper, sektorer, favoritter) Ubegrenset brukerdefinerbar vaktliste Filtrering etter hvilken som helst kategori AFL-tilgang til kategoristruktur Programmering i toppmoderne Programmering AmiBroker er skrevet i C (kompilert til maskinkode), det samme språket der operativsystemene er skrevet. Den kjører innfødt på CPU uten behov for noen form for virtuell maskin eller byte-kode tolk, i motsetning til Java eller programmer. Det faktum at CPU kjører innfødt maskinkode gjør det mulig å oppnå maksimal eksekveringshastighet. AFL-språket kan behandle så mye som 166 millioner databar per sekund på 2GHz CPU, se dette for detaljer. AmiBroker-koden er håndoptimalisert og profilert for å oppnå maksimal hastighet og minimere størrelsen. Liten kode kjører mange ganger raskere fordi den er i stand til å passe inn i CPU on-chip caches. Fullt oppsettprogram med eksempeldatabase og hjelpefiler er omtrent 6 (seks) megabyte, hvorav halvparten er dokumentasjon og data. Bare eksekverbare (.exe og. dll biblioteker) er bare 3,5 MB. I dagens verden av bloatware er vi stolte over å kunne levere sannsynligvis det mest kompakte tekniske analyseprogrammet. Copyright copy2016 AmiBroker. Alle rettigheter reservert. Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å bla gjennom dette nettstedet, godtar du vår personvernpolicy. Amibroker er et programvareutviklingsselskap og tilbyr ikke noen form for investering eller meglingstjenester i finansielle markeder. Strategier og modeller Trading Strategier og modeller Andre handelsstrategier CCI-korreksjon En strategi som bruker ukentlig CCI for å diktere en trading bias og daglig CCI for å generere handelssignaler CVR3 VIX Market Timing Utviklet av Larry Connors og Dave Landry, dette er en strategi som bruker overextended avlesninger i CBOE Volatility Index (VIX) for å generere kjøp og salg signaler for SampP 500 Gap Trading Strategies Ulike strategier for handel basert på åpningsprisforskjell Ichimoku Cloud En strategi som bruker Ichimoku Cloud til å angi trading bias, identifisere korrigeringer og signal korttids vendepunkter Moving Momentum En strategi som bruker en tre-trinns prosess for å identifisere Trenden, vent på korrigeringer i den trenden, og identifiser deretter reverseringer som signalerer en slutt på Correc Tidsbegrenset dag NR7 Utviklet av Tony Crabel, den trange dagstrategien ser etter sammentrekninger for å forutsi utvidelsesutvidelser. Forhåndsskanningskode inkludert som tilpasser denne strategien ved å legge til Aroon og CCI-kvalifiseringer Prosent Over 50-dagers SMA En strategi som bruker breddeindikatoren, prosent over 50-dagers glidende gjennomsnitt, for å definere tonen for det brede markedet og identifisere korreksjoner Pre - Holiday Effect Hvordan markedet har utført før store amerikanske helligdager og hvordan det kan påvirke handelsbeslutninger. RSI2 En oversikt over Larry Connors039 gjennomsnittlig reverseringsstrategi ved hjelp av 2-års RSI Faber039s sektorrotasjons tradingstrategi Basert på forskning fra Mebane Faber, kjøper denne sektorrotasjonsstrategien de beste resultatene, og gjenbalanser en gang i måneden. Seks måneders syklus MACD Utviklet av Sy Harding Denne strategien kombinerer seks måneders bull-bear syklus med MACD signaler for timing Stochastic Pop and Drop Utviklet av Jake Berstein og modifisert av David Steckler, bruker denne strategien gjennomsnittlig retningsindeks (ADX) og stokastisk oscillator for å identifisere prispopper og breakouts Slope Prestasjonstendens Ved hjelp av skråindikatoren for å kvantifisere den langsiktige trenden og måle relativ ytelse for bruk i en handelsstrategi med de ni sektorene SPDRs Swing Charting Hva Swing Trading er, og hvordan det kan brukes til profitt under visse markedsforhold Trend Quantification and Asset Allocation Denne artikkelen viser diagrammer hvordan man definerer langsiktige trendomkastninger som en prosess ved å utjevne pr isdata med fire forskjellige prosentpris Oscillatorer. Chartister kan også bruke denne teknikken til å kvantifisere trendstyrke og fastslå aktivitetsallokering. IYHH iShares US Healthcare ETF Registrer deg for Pro for å låse opp dataregistrering Realtime Rating Summary Det tilstøtende tabellen gir investorer en individuell realtidsklassifisering for IYH på flere forskjellige målinger, inkludert likviditet, utgifter , ytelse, volatilitet, utbytte, konsentrasjon av beholdninger i tillegg til en samlet vurdering. ETF-feltet A-metritt, tilgjengelig for ETFdb Pro-medlemmer, viser ETF i Health Biotech Equities med den høyeste metriske realtidsverdien for hvert enkelt felt. For å se alle disse dataene, registrer deg for en gratis 14-dagers prøveperiode for ETFdb Pro. For å se informasjon om hvordan ETFdb Realtime Ratings fungerer, klikk her. IYH Total Realtid Rating: A Total Rated ETF: Teknisk 20 Dagers MA: 151.22 60 Dagers MA: 147.28 MACD 15 Periode: 4.00 MACD 100 Periode: 10.24 Williams Range 10 Day: Na Williams Range 20 Day: RSI 10 Day: 83 RSI 20 Dag: 73 RSI 30 Dag: 67 Ultimate Oscillator: 77 Bollinger Brands Lower Bollinger (10 Day): 150.21 Øvre Bollinger (10 Dag): 157.10 Nedre Bollinger (20 Dag): 144.61 Øvre Bollinger (20 Dag): 157.32 Nedre Bollinger Dag): 142,72 Upper Bollinger (30 Day): 156.28 Støttestøttestøtte Nivå 1: 155.76 Støtte nivå 2: 155.00 Motstandsnivå 1: 156.90 Motstandsnivå 2: 157.28 Stokastisk stokastisk oscillator D (1 dag): 75.59 Stokastisk oscillator D ): 91,74 Stokastisk Oscillator K (1 Dag): 70,67 Stokastisk Oscillator K (5 Dag): 89.44